Estrutura Do Sistema De Negociação

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação 13 Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas ou parâmetros que determinam os pontos de entrada e saída de um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e provoca a execução imediata de um comércio. Aqui estão algumas das ferramentas de análise técnica mais comuns usadas para construir os parâmetros dos sistemas de negociação: Médias móveis (MA) 13 Estocásticos 13 Osciladores 13 Força relativa 13 Bandas Bollinger Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação De uma regra. Por exemplo, o sistema de cruzamento MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e vender quando o contrário é verdadeiro. Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. Sistema de transferência cruzada média MSFT Usando 5 e 20 médias móveis Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando A fim de gerenciar riscos. Aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você quer adotar um sistema de negociação Demora toda emoção de negociação - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que não conseguem lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar decisões uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado. Pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante. Os computadores geralmente são usados ​​para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo em análise e fazer negócios. É fácil se você deixar que outros o façam por você - Precisa de todo o trabalho feito para Vocês algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram. Outras empresas lhe fornecerão os sinais gerados pelos seus sistemas internos de negociação por uma taxa mensal. Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas. Olhe de perto quando os resultados que eles se vangloriaram foram tomados. Afinal, é fácil ganhar no passado. Procure por empresas que oferecem um teste, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Observamos as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Os sistemas de negociação são complexos - esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - os comerciantes do sistema devem fazer suposições realistas sobre custos de transação. Estes irão consistir em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução e o preço de preenchimento é parte dos custos de transação. Tenha em mente que, muitas vezes, é impossível testar os sistemas com precisão, causando um certo grau de incerteza quando traz o sistema ao vivo. Os problemas que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como derrapagens. Efectivamente, lidar com o deslizamento pode ser um importante obstáculo para a implantação de um sistema bem-sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - muito tempo pode entrar no desenvolvimento de um sistema de negociação para executá-lo e funcionar corretamente. Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve muitos testes, o que demora um pouco. O backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente. Os sistemas também devem ser comercializados em papel em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade. Finalmente, o deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam várias revisões em seus sistemas mesmo após a implantação. Eles funcionam Há uma série de fraudes na Internet relacionadas à negociação do sistema, mas também há muitos sistemas legítimos e bem-sucedidos. Talvez o exemplo mais famoso seja o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Turtles Trader originais. Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um bom comerciante nasceu ou fez. Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinaram-nas com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartarugas. Eles reuniram 13 comerciantes e acabaram fazendo 80 anos ao longo dos próximos quatro anos. Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar. Esta não é ciência do foguete. No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo. Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez isso seja um testemunho de quão bom eles funcionam. Dealing with Scams Ao procurar comprar um sistema de negociação, pode ser difícil encontrar um negócio confiável . Mas a maioria dos golpes pode ser detectada pelo bom senso. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por ano é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125 mil em um ano. E, em seguida, através da composição por cinco anos, 48,828,125,000 Se isso fosse verdade, o criador não trocaria o caminho para se tornar um bilionário. Outras ofertas, porém, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é buscar sistemas que Oferecer uma versão de avaliação gratuita. Dessa forma, você pode testar o sistema você mesmo. Nunca confie cegamente sobre o negócio se orgulha. Também é uma boa idéia entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão O desenvolvimento de um sistema comercial efetivo não é uma tarefa fácil. Isso requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas e o tempo e a dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado adequadamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens. Pode aumentar a eficiência, liberar tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros. Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 1 Estrutura de mercado do Forex Por uma questão de comparação, primeiro examinemos um mercado com o qual você provavelmente está muito familiarizado: o mercado de ações. É assim que a estrutura do mercado de ações parece: 8220 Não tenho escolha senão passar por uma troca centralizada.8221 Por sua própria natureza, o mercado de ações tende a ser muito monopolista. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços. Todos os negócios devem ser acompanhados por este especialista. Por isso, os preços podem ser facilmente alterados para beneficiar o especialista e não os comerciantes. Como isso acontece No mercado de ações, o especialista é forçado a cumprir a ordem de seus clientes. Agora, let8217s dizem que o número de vendedores supera de repente o número de compradores. O especialista, que é forçado a cumprir a ordem de seus clientes, os vendedores neste caso, fica com um monte de ações que ele não pode vender ao lado do comprador. Para evitar que isso aconteça, o especialista simplesmente ampliará o spread ou aumentará o custo da transação para evitar que os vendedores entrem no mercado. Em outras palavras, os especialistas podem manipular as cotações que está oferecendo para acomodar suas necessidades. Trading Spot FX é descentralizado Ao contrário das ações de negociação ou futuros, você não precisa passar por uma troca centralizada como a Bolsa de Valores de Nova York com apenas um preço. No mercado cambial, não existe um preço único que, para uma determinada moeda a qualquer momento, o que significa que as cotações dos diferentes negociantes de moeda variam. 8220São muitas opções Awesome8221 Isso pode ser abrumador no início, mas isso é o que faz o mercado forex tão freakin8217 incrível O mercado é tão grande e a concorrência entre revendedores é tão feroz que você obtém o melhor negócio quase que todas as vezes. E me diga, quem não quer isso também, uma coisa legal sobre o comércio forex é que você pode fazê-lo em qualquer lugar. It8217s apenas como negociar cartões de beisebol. Você quer esse cartão de novato Mickey Mantle, por isso depende de você encontrar o melhor negócio lá fora. Seu colega pode desistir do seu cartão Mickey Mantle por apenas um cartão de Babe Ruth, mas seu melhor amigo só vai se separar com seu cartão de novato Mickey Mantle para sua alma. A Escada FX Mesmo que o mercado forex seja descentralizado, não é um caos puro e total. Os participantes no mercado FX podem ser organizados em uma escada. Para entender melhor o que queremos dizer, aqui está uma ótima ilustração: no topo da escada do mercado forex é o mercado interbancário. Composto pelos maiores bancos do mundo e por alguns bancos menores, os participantes deste mercado comercializam-se diretamente entre si ou eletronicamente através dos Serviços de Broking Eletrônico (EBS) ou do Matching Reuters-Matching 3000-Spot. A concorrência entre as duas empresas 8211, a EBS e a Reuters Dealing 3000-Spot Matching 8211 é semelhante à Coke e à Pepsi. Eles estão em constante batalha pelos clientes e continuamente tentam se unir para compartilhar o mercado. Embora ambas as empresas ofereçam a maioria dos pares de moedas, alguns pares de moedas são mais líquidos em um que o outro. Para o EBS plaform, EUR USD, USD JPY, EUR JPY, EUR CHF e USD CHF são mais líquidos. Enquanto isso, para a plataforma da Reuters, GBP USD, EUR GBP, USD CAD, AUD USD e NZD USD são mais líquidos. Todos os bancos que fazem parte do mercado interbancário podem ver as taxas que os outros estão oferecendo, mas isso não implica necessariamente que qualquer pessoa possa fazer negócios a esses preços. Como na vida real, as taxas dependerão em grande parte da relação CREDIT estabelecida entre os partidos comerciais. Apenas para citar alguns, there 8217s the 8220B. F.F. Taxa, 8221 a taxa do cliente 8220, 8221 e a taxa 8220ex-wife-you-took-everything.8221 It8217s como pedir um empréstimo no seu banco local. Quanto melhor a sua reputação de crédito e reputação com eles, melhor as taxas de juros e o maior empréstimo que você pode aproveitar. Em seguida, a escada é o hedge funds. Corporações, fabricantes de mercado de varejo e ECN de varejo. Uma vez que estas instituições não têm relações de crédito apertadas com os participantes do mercado interbancário, eles têm que fazer suas transações por meio de bancos comerciais. Isso significa que suas taxas são ligeiramente maiores e mais caras que as que fazem parte do mercado interbancário. No fundo da escada estão os comerciantes de varejo. Costumava ser muito difícil para nós pessoas pequenas se envolverem no mercado cambial, mas, graças ao advento da internet, comércio eletrônico e corretores de varejo, as dificuldades para a entrada na negociação forex foram todas retiradas. Isso nos deu a chance de brincar com aqueles que subiam a escada e puxá-los com uma vara muito longa e barata. Agora que você conhece a estrutura de mercado forex, deixe-se conhecer os mercados de mercado forex. Salve seu progresso, iniciando sessão e marcando a lição.